Cryptocurrency Arbitrage - Description, types et stratégies

La tâche principale d'un opérateur est de convertir ses risques en bénéfices. De nombreuses stratégies de négociation ont été développées à cet effet et l’arbitrage est considéré comme l’une des plus populaires. Il s'agit d'une stratégie à faible risque, dont le profit dépend principalement de la littératie financière, du caractère raisonnable et de l'efficacité des actions.

Qu'est-ce que l'arbitrage crypto-monnaie

L’arbitrage de cryptomonnaies est un type de commerce stratégique d’actifs numériques qui nécessite la conclusion séquentielle d’une chaîne de transactions logiquement interconnectées afin de réaliser un profit instantané sur la différence de taux de change.

Dans le négoce d'arbitrage, il n'est pas nécessaire de suivre les tendances du marché et les graphiquesdu coursde chaque crypto-monnaie. La tâche du commerçant est de transformer la différence actuelle de valeur et de vente de l'actif en bénéfice, tout en sachant d'avance quel profit il recevra en effectuant la transaction.

Cette stratégie ne comporte pas de risque de marché. L’arbitre ne doit prendre en compte que les risques techniques. Par exemple, un échec dans le fonctionnement d'un échange crypto-monnaie ou un long flux de transactions peut entraîner un manque à gagner pour la transaction envisagée.

De plus, l’arbitrage nécessite une vitesse de réaction. La rentabilité de la transaction peut directement dépendre de la rapidité avec laquelle l'arbitre a le temps de remettre l'actif acheté.

La sélection correcte des outils et le caractère raisonnable des actions jouent un rôle important dans la rentabilité de l'arbitrage. Il est nécessaire de prendre en compte la commission, les méthodes de dépôt et de retrait des fonds, la rapidité des transactions.

CertainsLes restrictions sur la manière de reconstituer et de retirer les dépôts des bourses peuvent créer des conditions optimales, mais elles ne vous permettent pas toutes de faire une bonne affaire. Ainsi, une fois que Golix a été échangé contre une pièce de monnaie, le PTS a reçu 28 000 dollars, alors que le coût moyen des autres échanges variait de 8 000 $ pour 1 BTC. Un tel paradoxe en valeur s'explique par le fait qu'il est possible de retirer de l'argent de cette plateforme de trading exclusivement sur le compte bancaire du Zimbabwe et qu'il est tout à fait impossible d'envoyer de l'argent à l'étranger.

En ce qui concerne les échanges, les arbitragistes effectuent en outre plusieurs missions importantes. À l'aide de telles transactions, le taux d'actifs numériques est nivelé, une liquidité supplémentaire est créée et le marché de la crypto-monnaie est amené à un consensus unifié sur la valeur des actifs.

L'arbitrage sur la crypto-monnaie boursière est divisé en trois types principaux:

1. intra-arbitrage;
2. arbitrage entre échanges de crypto-monnaie;
3. arbitrage statique.

Intra-arbitrage

L’intra-arbitrage s’effectue au sein d’un seul échange de crypto-monnaie et consiste à gagner de l’argent avec les mauvaises cours de bourse. Ce phénomène est possible du fait que l’administration de l’échange de crypto-monnaie n’a pas toujours le temps de resserrer le coût des crypto-monnaies à la moyenne du marché. Le plus souvent, les mauvaises citations apparaissent dans les paires crypto-monnaie etFiat .

La tâche du commerçant dans ce cas est de faire et d’exécuter une chaîne de transactions qui lui rapportera un profit. Par exempledéposez 1000 $ en bourse, achetez 1 428 pièces Ripple, échangez Ripple contre 142 jetons EOS, qui seront échangés contre 1040 $. Ce schéma était pertinent l'année dernière. Le profit pour la chaîne de transactions s’élevait à 40 dollars, tandis que le commerçant ne risquait rien et pouvait calculer le revenu à l’avance.

Ce régime est assez simple et le commerçant ne doit prendre en compte que deux aspects importants:

• l’administration de l’échange s’efforcera d’identifier et d’éliminer le soi-disant fenêtre «arbitrage» le plus rapidement possible, de sorte que sa durée puisse varier de quelques minutes à plusieurs heures;
• Certaines bourses ont mis en place un système de prévention des transactions intra-arbitrage: la direction de la bourse retarde délibérément l'exécution des ordres de 10 à 20 minutes. Ce fait doit être pris en compte lors du choix d'une plate-forme de négociation.

Arbitrage croisé

Le schéma classique du commerce d'arbitrage entre lots comprend une chaîne de transactions en moins, mais plusieurs plates-formes de négociation participent déjà au processus, ce qui complique légèrement la tâche de l'opérateur. Afin de réaliser un profit, l'arbitre devrait:

1. choisissez une plate-forme avec un faible taux de crypto-monnaie et effectuez un achat;
2. amener la crypto-monnaie achetée à la bourse avec une cotation supérieure pour l'actif;
3. vendez la crypto-monnaie au taux de change et mettez la différence dans votre poche.

Par exemple, sur EXMO Exchange, le jeton XPR coûte 0,7 USD. Le taux actuel de ripl sur l'échange BitFit est de 0,74 €. Donc, acheter 1000 jetons sur EXMO et vendreSur BitFit, l'arbitre peut obtenir 40 $ en seulement deux transactions.

Dans ce cas, il est impératif de prendre en compte toutes les commissions qui devront être payées, à savoir la commission de dépôt et de retrait de fonds en bourse et pour les transactions commerciales.

Un arbitrage entre pays plus complexe est également possible, impliquant la séparation des actifs sur au moins deux plates-formes de négociation et une surveillance continue du marché. Un arbitrage compliqué en bourse implique non seulement la différence entre les taux de crypto-monnaie sur différentes bourses, mais aussi un bénéfice intra-arbitrage.

Arbitrage statique

Le dernier type d’opérations d’arbitrage est assez compliqué et conviendra principalement aux traders expérimentés. L’essence de l’arbitrage statique réside dans la différence de coût entre les crypto-monnaies corrélées. Par exemple, Bitcoin et Litecoin sont corrélés, c'est-à-dire qu'ils sont interconnectés statiquement et que, lorsque la valeur d'un actif augmente, le cours de l'autre diminue en règle générale.

Par exemple, lorsque le taux de Bitcoin par rapport à Lightcoin baisse fortement, les traders expérimentés achètent le BTC au prix le plus bas, puis se négocient à la bourse à un prix plus élevé.

Souvent, la différence entre les paires corrélées n’est pas trop grande et couvre simplement le coût des commissions commerciales, mais il existe également des situations où une différence assez importante se produit. Dans cette méthode, le plus important est de déterminer avec précision le moment du changement de tendance.

Avantages et inconvénients de l'arbitrage de crypto-monnaie

Parmi tousLes opérations d'arbitrage présentent plusieurs avantages principaux:

• Vitesse.​​L'arbitre reçoit son bénéfice immédiatement après l'achèvement de la chaîne logique d'actions. Les commerçants ordinaires doivent comprendre la situation du marché, acheter des actifs et attendre que la situation du marché change.
• Risques minimaux.Lorsqu'il négocie avec cette stratégie, un opérateur peut déterminer son revenu avant la transaction, tandis que d'autres doivent s'appuyer sur des prévisions et sur le flair commercial. Selon les experts, dans le pire des cas, les transactions d'arbitrage infructueuses risquent de perdre environ 10% des fonds investis, ce qui est nettement moins que dans les autres stratégies de négociation.
• Légèreté.La stratégie d'arbitrage convient aux débutants comme aux traders expérimentés. Dans ce cas, vous ne pouvez même pas avoir une connaissance approfondie du marché, ne pas être en mesure de calculer les lunettes et de passer des commandes. Il suffit juste d'identifier la fenêtre de l'arbitrage et de profiter du moment présent. En principe, le seuil financier d'entrée est également manquant. Vous pouvez commencer à négocier avec un investissement minimum et augmenter progressivement la capacité de négociation.

Les arbitrages sont considérés comme l’un des plus risqués. Le trader n'a pour tâche que de gérer correctement ses finances, de calculer le bénéfice réel généré par les transactions et de ne pas oublier d'inclure dans les calculs toutes les dépenses liées à la commission afin de calculer le bénéfice net résultant de la chaîne de transactions. Mais ici aussi, il n'y avait pas de défauts. Ceux-ci comprennent:

• laborieux.Aussi simple que puisse paraître la stratégie, cela implique en fait un très grand nombre d’actions connexes. Le trader doit choisir les bons outils, surveiller en permanence les cotations sur différentes bourses, calculer rapidement la rentabilité des transactions et transférer en permanence de l'argent et des actifs entre eux.
• Capital de départ.Les opérations d’arbitrage peuvent être lancées avec des montants minimaux, mais le profit sur les transactions dépend directement du volume de la transaction.
• Restrictions.Souvent, le coût attractif de la crypto-monnaie sur une plate-forme de trading est soumis à certaines restrictions. Par exemple, une pièce de monnaie est vendue beaucoup moins cher, mais il ne reste que quelques dizaines de pièces et ne rapportera pas de profits élevés, ou il existe des méthodes peu pratiques pour déposer et retirer des fonds en bourse qui ne permettent pas de la vendre de manière rentable sur une autre plateforme.

Comment démarrer un arbitrage

Le trading par arbitrage devrait commencer par le choix des plateformes de trading. Lors du choix des échanges de crypto-monnaie, il est important de faire attention aux paramètres suivants:

• la capacité de commercer dans les pays de la CEI;
• complexité de la vérification;
• limites et méthodes de dépôt et de retrait des fonds;
• limite de négociation quotidienne;
• commissions de plate-forme;
• systèmes de traitement des commandes sur les échanges.

La plate-forme de négociation doit être pratique et compréhensible pour répondre à toutes les exigences du trader. La première chose à faire est de s’inscrire à chacune des bourses qui seront impliquées etbesoin d'un processus de vérification aussi.

En tant qu'échange principal, les rédacteurs en chef de ProstoCoin ont recommandé à l'unanimitéBinance . Le volume des transactions est important, les commissions minimales et les taux de retrait élevés sur cette bourse. La vérification n'est pas nécessaire si vous ne prévoyez pas dépasser la limite de retrait - 2 BTC par jour.

L'étape suivante consiste à choisir des actifs de crypto-monnaie pour lesquels des opérations d'arbitrage sont possibles. Les fenêtres d’arbitrage ont tendance à se fermer rapidement, il est donc important de prendre en compte la vitesse des transactions et les frais de réseau pour les transactions instantanées. Par exemple, il n'est pas recommandé de transférer des fonds vers Bitcoin, car le réseau est très chargé et, pour une transaction instantanée, vous devrez payer tous les bénéfices de la transaction.

Avant de vous lancer dans le commerce, vous devez examiner attentivement toutes les questions techniques, décider des outils et du capital commercial.

Bot pour l'arbitrage de crypto-monnaie

Le trading par arbitrage est un processus plutôt fastidieux qui nécessite des erreurs de calcul et un suivi constant des cotations sur différentes plateformes de trading. Les arbitres débutants peuvent négocier 8 à 9 heures par jour. L'automatisation du commerce peut être simplifiée à l'aide d'un logiciel spécial.

Un bot pour arbitrage doit respecter les exigences de base suivantes:

• fonctionne avec tous les échanges de crypto-monnaie;
• contient un scanner pour le calcul analytique et pronostique de la transaction;
• surveillent le marché jour et nuit et de manière indépendanteouvrir et fermer des métiers lorsque les conditions de rentabilité sont remplies.

Les versions avancées permettent de calculer indépendamment la rentabilité, d'ouvrir et de fermer des transactions. Vous pouvez y définir les paramètres selon lesquels les opérations seront effectuées automatiquement. Tout cela simplifie grandement les échanges, mais vous devez comprendre que les robots sont payés. Un programme de qualité coûte à partir de 15 $ par mois et plus.

Conseils pour un arbitre débutant

La négociation par arbitrage, ainsi que lanégociationdans son ensemble, nécessitent une erreur de calcul détaillée et ne sont pas compatibles avec les actions «au toucher». Il est important de rappeler que chaque chaîne de transactions doit être calculée en détail, même si cela peut sembler rentable au premier abord.

Pour un trading réussi, vous devez également suivre quelques règles simples:

• Il est nécessaire de choisir des actifs de crypto-monnaie avec un taux de transactions élevé dans le système afin d'éliminer les risques d'échec de la transaction.
• Il est nécessaire d'étudier en détail plusieurs plates-formes de négociation sélectionnées. Il est important de prendre en compte toutes les commissions, méthodes de transfert et particularités du fonctionnement de chaque échange. Selon les opérateurs expérimentés, compte tenu de la déduction de toutes les commissions, le bénéfice net de la transaction devrait être d'au moins 3%.
• Calculez le taux de différence et ne négociez que des transactions dont la rentabilité dépasse 8%, car tous les frais seront d'environ 5% et que ce seuil est nécessaire pour atteindre la rentabilité recommandée de la transaction.
• Construire un capital commercial. Pour les premiers échanges, il suffira d’avoir 100 $, ce quiil peut être mis en circulation, mais il est parfois recommandé d'envoyer des bénéfices pour augmenter le capital à des fins de transaction, car plus le volume de la transaction est important, plus l'arbitre reçoit de bénéfices.
• Il faut apprendre à identifier les moments avantageux. En règle générale, une affaire est conclue lorsque le marché est calme et que la vente débute lorsque la course commence. Pour ce faire, le trader doit suivre les dernières nouvelles du marché des crypto-monnaies, qui indiqueront les moments où certains événements résonnants peuvent modifier les tendances principales.